| Monday effect adalah fenomena yang terjadi dalam pasar modal yang secara spesifik dalam dunia investasi saham, dimana fenomena ini menunjukkan rata-rata return pada hari Senin lebih kecil dan bernilai lebih kecil dibandingkan rata-rata return pada hari lainnya. Penelitian ini menggunakan 33 sampel perusahaan yang tergabung didalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dimana sebelumnya telah dilakukan beberapa pembatasan. Metode statistik yang digunakan adalah uji ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dan 2013 terjadi fenomena Monday effect, dan pada 2014 tidak terjadi fenomena Monday effect. Sedangkan secara keseluruhan antara 2012-2014 menunjukkan hasil bahwa terjadi fenomena Monday effect pada periode tersebut. |