Detail Analisis fenomena Lebaran Effect terhadap Return Saham-Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Bibliografi Author: RUSLI, RANDY YULIANTO ; Sumani (Advisor) Topik: Libur Lebaran; Return Saham; Dan Indeks LQ 45 Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Randy Yulianto Rusli's Undergraduate Theses.pdf (1,012.01KB; 31 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-8120 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi Lebaran effect dengan menganalisis perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur Lebaran pada saham yang termasuk dalam Indeks LQ45 selama tujuh tahun berturut-turut dari tahun 2008-2014 di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu: (1) mengambil sampel berupa saham-saham yang terdaftar dalam kelompok indeks LQ 45 selama tujuh tahun berturut-turut dari tahun 2008-2014. (2) mencari return harian selama 5 hari sebelum lebaran dan sesudah lebaran dari masing-masing sampel. (3) mencari return rata-rata 5 hari sebelum dan sesudah lebaran selama tahun penelitian. (4) mencari rata-rata return tahun 2008-2014 dihasilkan dari return rata-rata setiap tahun. (5) membandingkan return rata-rata sebelum dan sesudah lebaran selama tahun 2008-2014. Dengan menggunakan uji beda, Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah hari libur lebaran, menghasilkan rata-rata return saham sebelum lebaran lebih kecil dibandingkan sesudah lebaran. Oleh sebab itu, penulis mengambil kesimpulan terjadi Lebaran Effect di Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved