Detail Pengaruh Informasi Internal Dan Eksternal Terhadap Imbal Hasil Saham (IHSG) Di Indonesia Bibliografi Author: Hervino, Aloysius Deno (Advisor); YUSUF, ACRYL Topik: Leading Indicator; Contagion Effect; Stock Market Return. Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Acryl Yusuf's Undergraduate Theses.pdf (1.17MB; 18 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-356 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap imbal hasil Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia periode 2007.M1 sampai 2014.M3. Penelitian ini juga ingin menangkap pengaruh faktor internal dan eksternal terdapat efek asimetris dalam volatilitas harga saham. Penelitian ini menggunakan metode analisis EGARCH. Pengujian yang dilakukan antara lain uji normalitas data, uji stasioneritas data, uji efek ARCH dan estimasi EGARCH model dengan memasukan variabel faktor internal dan eksternal ke mean equations model EGARCH untuk melihat dampak faktor internal (berita ekonomi dosmetik) dan eksternal ( kinerja bursa regional Asia) terhadap imbal hasil saham di Indonesia yang diproksi dengan IHSG. Uji normalitas data menunjukkan adanya time varying volatility dalam data. Uji stasioneritas menghasilkan data yang stasioner pada tingkat first difference. Berdasarkan estimasi EGARCH menghasilkan: (1) Faktor Internal: Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dari indikator makroekonomi, yaitu nilai tukar USD/ IDR dan suku bunga bank Indonesia (BIRATE) terhadap imbal hasil saham di Indonesia yang diproksi dengan IHSG; Terdapat hubungan positif dan signifikan antara peringkat utang Negara (CRERATING) dan indeks keyakinan konsumen terhadap IHSG. (2). Terdapat hubungan yang positif imbal hasil saham yang diproksi (diwakilkan) dengan IHSG. Hal ini menunjukkan efek contagion antar saham di Asia yang diproksi (diwakilkan) dengan NIKKEI, KLSE, dan STI, hal ini dapat dijadikan indikator bagi investor. Pasar modal Indonesia memliki perilaku investor yang risk averse, hal ini ditandai terdapat hubungan negatif antara volatilitas IHSG (sIHSGt-1) terhadap imbal hasil IHSG. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved