| Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari krisis keuangan global terhadap sektor riil dan sektor keuangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode structural VAR. Hasil estimasi model structural VAR dibagi menjadi tiga bagian yaitu contemporaneous coefficient, impulse response function, dan variance decomposition. Dari analisis contemporaneous coefficient, ditemukan bahwa krisis keuangan global tidak memliiki dampak contemporaneous yang signifikan bagi sektor riil dan sektor keuangan Indonesia sampai dengan tingkat ?? 10%. Analisis impulse response function menunjukkan bahwa sektor keuangan terkena dampak yang lebih besar pada saat krisis keuangan global jika dibandingkan dengan sektor riil. Terakhir, analisis variance decomposition menunjukkan bahwa PDB riil Amerika Serikat tidak berperan besar dalam menentukan volatilitas dari sektor riil dan sektor keuangan Indonesia. |