Detail Analisis Return Dan Risiko Portofolio Dengan Menggunakan Model Index Plus Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bibliografi Author: SUKWANTO, HERY ; Patmadiwiria, Irvin (Advisor); Darmoyo, Syarief (Advisor) Topik: Investasi; Return Risk; Saham; IHSG; Portofolio Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2010012440-Hery Sukwanto.pdf (917.45KB; 25 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-6095 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perkembangan zaman dan globalisasi yang sangat cepat memaksa kita untuk meningkatkan pendapatan secara cepat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Investasi saham merupakan salah satu alternatif untuk menangani masalah tersebut. Untuk meminimalisir risiko yang ada pada saat berinvestasi saham, perlu dilakukan diversifikasi dengan membentuk suatu portofolio saham. Metode Index Tracking merupakan suatu metode pasif dari manajemen portofolio. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk membentuk suatu portofolio saham yang memiliki return yang baik dan risiko yang rendah dengan menggunakan metode yang dikembangkan dengan cara Index Tracking, yaitu Model Index Plus. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data anggota Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tahun 2009. Dari data ini lalu dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu: Large, Medium, dan Small Capital. Dipilihlah 20 saham dengan Market Capitalization terbesar untuk Large Capital, 10 saham dengan Market Capitalization terbesar untuk Medium Capital, dan 10 saham dengan nilai fundamental yang terpilih untuk Small Capital. Setelah mendapat saham yang akan dimasukkan kedalam portofolio, ditentukanlah bobot dari masing-masing saham berdasarkan persentase Market Capitalization saham tersebut terhadap total Market Capitalization yang ada di bursa saham. Setelah didapat jumlah yang akan dibeli dari masing-masing saham, dihitunglah tingkat pengembalian yang dihasilkan selama satu tahun dan risiko yang ada pada saat investasi tersebut. Tingkat return yang dihasilkan dari portofolio tersebut sebesar 117% untuk tahun pertama, 76% untuk tahun kedua, dan 5% untuk tahun ketiga. Nilai ini lebih besar daripada tingkat return yang didapat dari pembelian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 81% untuk tahun pertama, 45% untuk tahun kedua, dan 3% untuk tahun ketiga. Sedangkan risiko portofolio selama 3 tahun adalah 0,0075 untuk tahun pertama, 0,0097 untuk tahun kedua, dan 0,0054 untuk tahun ketiga. Hasil ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat risiko pasar yang dimiliki oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yaitu sebesar 1. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved