| Penelitian ini berfokus untuk menguji kemampuan prediksi dan indeks perusahaan apabila dijadikan sampel dalam meneliti hubungan ekonomi di periode abnormal. Penguji'an difakukan dengan menggunakan vartaber yang sama dengan penelitian Christi (2013). Ada pun variabel yang diuji adalah komite audit, dewan komisaris mdependen, tipe dan usia perusahaan, leverage, profitabilitas, serta likuiditas. Periode abnormal yang diuji adalah penode krisis tahun 2008 serta periode booming tahun 2012. Penelitian dilakukan terhadap populasi dari tiga indeks yang berbeda, yaitu Indeks KOMPAS 100, CGPIh dan Indeks LQ-45, yang masing^masing terdiri dari 100, 73, dan 45 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada periode krisis tahuh 2008 ditemukan kesamaan hasil yang diperoleh peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis, yaitu (1) penelitian atas Indeks LQ-45 terkait profilabilitas, serta (2) penelitian atas CGPI (erkait dengan siruktur kepemiJikan asiog. Pada periode booming tahun 2012, ditemukan kesamaan hasil pada penelitian atas Indeks KOMPAS 100, di mana tidak ada satupun variabel berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa masing-masing indeks memiliki kelebihan berbeda dalam memprediksi hubungan ekonomi. |