Detail Risiko Idiosinkratik, Risiko Pasar Dan Imbal Hasil Saham Pada Bursa Saham Indonesia Bibliografi Author: TASIN, ELISABETH PRISKILA ERICA ; Saadah, Siti (Advisor) Topik: Bursa Saham Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Elisabeth Priskila Erica Tasin's Undergraduate Theses.pdf (581.04KB; 27 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-319 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh risiko idiosinkrtik, risiko pasar terhadap imbal hasil saham pada bursa saham di Indonesia. Penelitian ini penggunakan two pass-regression dimana pada first passregression digunakan metode analisis EGARCH. Sedangkan pada second pass-regression digunakan metode analisis OLS. Digunakannya EGARCH dalam first pass regression dikarenakan data imbal hasil stock menunjukkan distribusi yang tidak normal, berciri leptokurtic dan bersifat heterokedastik. Hasil analisis individual stock pada saham LQ-45 dengan data harian pada periode 1 Januari 2011-31 Desember 2011 menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa unique risk/idiosyncratic risk berperan dalam menjelaskan pergerakan imbal hasil saham. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved