| Penelitian ini membahas tentang efek akhir pekan mempengaruhi return IHSG di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model T-GARCH(1,1). Hasil model T-GARCH(1,1) menunjukkan tidak tidakterjadinyafenomenaday of the week effect dimanatidakadasatupunvariabel dummy yang berpengaruhsignifikanterhadapreturn IndeksHargaSahamGabungan(IHSG) di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian. Good news dan bad news memberikan efek asimetrik terhadap volatilitas returnsaham. |