Detail Volatility Persistence Indeks Sektoral Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2006-2012 Menggunakan Determinasi IHSG Bibliografi Author: Dewi, Cynthia Utami ; PRASETIO, SATRIO (Advisor) Topik: Volatility Persistence; indeks infrastruktur; BEJ; https://shared.com/q80yxq1rwg?s=l Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Cynthia Utami D's Undergraduate Theses.pdf (1.43MB; 6 download) [Informasi yang berkaitan dengan koleksi ini di internet] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-7611 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penetitian ini meneliti tenlang volatility persistence sembilan indeks sektoral Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2012. Penellllan dilakukan dengan mellhat pengamh yang ditimbulkan shock yang tarjadi di pasar modal (erhadap volatilitas imbal hasil masing-maslng indeks sektoral menggunakan imbal hasil IHSG sebagai variabel yang mewakill rislko sistematis. Data yang digunakan dalam penelrtian ini merupakan data harlan harga penutupan indeks sektoral BEI dan IHSG dengan periode penelltlan dilakukan mulai tahun 2008 kuarial pertama hlngga tahun 2012 kuartal ketlga. Data tersebut disusun dalam model Ordinary Least Square (OLS) ke mud I an diolah pertama menggunakan metode GARCH untuk mengetahul besar pengaruh shock yang tarjadi pada volatilitas masing-maslng indeks sektoral, Pemodelan OLS indeks sektoral yang terpengaruh shock leblh dari 0.950000 kemudtan diolah kembali menggunakan metode EG ARCH untuk mengetahul Jenis shock yang memberi pengaruh domlnan pada Indeks sektoral. Dart hasff penetitian dfcfapatfcan bahwa kesembifan Indeks sektoraf BEI memiliki volatility persistence yang tinggi dengan Indeks agrikultur memiliki pengaruh shock pada volatilitas tertinggl dan indeks infrastruktur, utllitas dan transportasi yang memiliki pengaruh shock pada volatilitas terendah. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved