Detail Analisis Pengaruh Volume Perdagangan, Hari Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Pada Saham Yang Termasuk Dalam LQ45 Sektor Pertambangan Periode 2008-2012 Bibliografi Author: ANDREI, ALBERTUS ; Sumani (Advisor) Topik: Volume Perdagangan Saham; Hari Perdagangan Saham; Return Saham Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Albertus Andrei's Undergraduate Theses.pdf (430.22KB; 68 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-5455 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pasar modal merupakan salah satu pilihan investasi yang dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi para investor. Sejak tahun 1976 pasar modal secara resmi hadir di Indonesia dengan munculnya Keputusan Presiden nomor 52 tentang pasar modal. Meskipun jumlah investor lokal masih terbilang sedikit, namun seiring berjalannya waktu pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dalam berinvestasi investor tentu sangat membutuhkan informasi yang tepat dan cepat agar bisa menetapkan strategi dalam berinvestasi dan mendapatkan return yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh volume perdagangan dan hari perdagangan saham terhadap return saham LQ45 sektor pertambangan periode 2008-2012. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham LQ45 yang terbaru yaitu tahun 2012. Berdasarkan purposive sampling yang dilakukan peneliti, 9 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data diperoleh dari yahoo finance dan www.idx.co.id dengan mengunduh data historical price dari masing-masing saham dari 01 Januari 2008 sampai dengan 30 Maret 2012. Dari data tersebut dapat diketahui harga penutupan, harga pembukaan, volume perdagangan, dan tanggal transaksi. Peneliti menggunakan analisis regresi dengan variabel boneka (dummy variable) untuk menganalisis pengaruh hari perdagangan terhadap return saham. Untuk menganalisis pengaruh volume yang diinteraksikan dengan hari,peneliti menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan untuk menganalisi pengaruh volume terhadap return saham, peneliti menggunakan analisis data panel. Berdasarkan hasil penelitian, hari perdagangan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap return saham LQ45 sektor pertambangan periode 2008-2012. Sedangkan volume yang diinteraksikan dengan masing-masing hari perdagangan memberi pengaruh yang signifikan terhadap return saham LQ45 sektor pertambangan periode 2008-2012. Dan volume perdagangan secara keseluruhan memberi pengaruh yang signifikan terhadap return saham LQ45 sektor pertambangan periode 2008-2012. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved