Detail Spillover Volatilitas Pasar Saham Indonesia dan Singapura Periode 2008-2012 Bibliografi Author: LIEMENA, LYDIA ; Saadah, Siti (Advisor) Topik: Volatilitas; Return; IHSG; saham; Stock Market; FSSTI; Spillover; https://shared.com/iq9zef9k6d?s=l Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Lydia Liemena's Undergraduate Theses.pdf (344.65KB; 44 download) [Informasi yang berkaitan dengan koleksi ini di internet] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-7589 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volatilitas saham di stock market Singapura terhadap volatilitas IHSG dan pengaruh volatilitas return saham di stock market Singapura terhadap return IHSG. Dalam penelitian ini digunakan variabel volatilitas return Singapore’s Strait Times Index (FSSTI) sebagai variabel bebas sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah return IHSG dan volatilitas return IHSG. Data untuk penelitian ini diambil dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan kriteria sampel yang akan digunakan untuk menjadi objek penelitian adalah data time series harian return IHSG dan return FSSTI dengan periode waktu analisis 3 Januari 2008 sampai dengan 15 Agustus 2012 dengan total 990 observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengujian statistik dengan software Eviews 7.0. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model GARCH. Dari hasil penelitian dan pengolahan data, didapatkan hasil bahwa Return IHSG tidak dipengaruhi secara signifikan oleh volatilitas return FSSTI dan Volatilitas return IHSG dipengaruhi secara signifikan oleh volatilitas return saham FSSTI. Sedangkan, pola spillover volatility tersebut bersifat asimetrik. Hal ini ditunjukkan oleh positifnya tanda parameter ? ?_3 bahwa bad news yang terjadi di stock market Singapura berdampak lebih besar terhadap volatilitas stock market Indonesia, dibandingkan dengan good news. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved