Detail Analisis Fenomena Rogalski Effect Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2001-2012 Bibliografi Author: NATALIA, STEFANI ; Patmadiwiria, Irvin (Advisor); Darmoyo, Syarief (Advisor) Topik: Return; Anomali Pasar; Risiko; Monday Effect; Rogalski Effect Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2013     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Stefani Natalia's undergraduate Theses.pdf (807.75KB; 50 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-5328 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Rogalski Effect merupakan salah satu bentuk penyimpangan anomali pasar. Fenomena Rogalski Effect ini mengatakan bahwa terdapat hubungan yang menarik antara rata-rata return hari Senin dengan suatu bulan tertentu, dimana rata-rata return negatif yang biasa terjadi di hari Senin menghilang. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah fenomena tersebut terjadi di pasar modal Indonesia. Untuk mengetahui apakah fenomena Rogalski Effect ini benar terjadi di pasar modal Indonesia, peneliti menganalisis saham-saham yang termasuk dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan periode pengamatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012. Data yang dipakai adalah data sekunder berupa harga penutupan saham yang didapatkan dari yahoo finance. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji F (Anova), Uji-t satu sampel, dan Uji-t dua sampel independen dengan menggunakan program SPSS 17. Hasil penelitian bahwa return yang cenderung positif secara signifikan terjadi di tahun 2004 dan 2007. Sedangkan pada tahun lain return hari Senin tidak cenderung positif. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved