Detail Analisis Efek Unsur Hari Penangggalan Cina Terhadap Return Saham Hang Seng Bibliografi Author: GOSALI, YOVITA ; Martokoesoemo, Budi Prasetio (Advisor); Rahmawidjaja, Susi Yunia (Advisor) Topik: Anomali pasar; Day of the Week Effect Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yovita Gosali's Undergraduate Theses.pdf (770.25KB; 33 download) Yovita Gosali-PENDUKUNG.pdf (53.52KB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-5214 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Anomali pasar merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan di dalam suatu pasar efisien. Salah satu bentuk anomali pasar adalah fenomena Day of the Week Effect. Day of the Week Effect menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat return saham pada setiap hari bursa secara signifikan. Argumentasi mengenai Day of the Week Effect menjadi pertentangan karena keanekaragaman dari setiap penelitian yang dilakukan oleh berbagai negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara kelima hari Wu Xing dengan tingkat return saham di bursa saham Hong Kong yang mayoritas masih terpaku pada tradisi, kebudayaan, dan sistem penanggalan Cina. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis ragam satu arah (Oneway ANOVA). Penulis menggunakan populasi penelitian dengan mengambil saham perusahaan yang tergabung dalam HSML 25. Dari populasi yang ada, peneliti akan memilih sampel menggunakan metode judgement sampling sehingga hanya 16 emiten dengan total 7.926 data selama periode 2009 dan 2010 yang dipakai sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara hari berdasarkan Wu Xing dengan return saham harian Hang Seng, artinya return saham harian Hang Seng tidak terpengaruh sama sekali terhadap Wu Xing. Dalam perhitungan secara global, diketahui bahwa rata-rata return yang paling tinggi terjadi pada hari tanah dan rata-rata return paling rendah terjadi pada hari api. Namun berdasarkan hasil penelitian dalam perhitungan tiap hari elemen, masing-masing emiten justru memiliki nilai rata-rata return tertinggi dan terendah yang berbeda satu sama lain. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved