Detail Analisis Hubungan Antara Risiko Saham dengan Tingkat pengembalian Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011 Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model Bibliografi Author: AMELIA, MEIDIANA ; Darmoyo, Syarief (Advisor); Patmadiwira, Irvin (Advisor) Topik: Investasi; Pasar Modal; Saham; Risk and Return; Beta Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Meidiana Amelia's Undergraduate Theses.pdf (432.28KB; 38 download) FEA-5195-Pendukung Meidiana A.pdf (32.46KB; 3 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-5195 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Saham merupakan salah satu alat investasi yang sering digunakan oleh para investor. Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan memiliki hubungan yang linier dengan risiko. Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan meningkatkan perolehan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan yang tidak linier dan negatif antara tingkat pengembalian saham dengan risiko saham. Variabel pada penelitian ini terdiri dari risiko saham dan tingkat pengembalian saham (return). Data yang digunakan adalah data closing price saham setiap bulan selama periode 2007-2011. Adapun populasi penelitian terdiri dari 18 perusahaan makanan dan minuman di BEI yang telah ditetapkan diperoleh 6 perusahaan yang dijadikan sebagai populasi penelitian berdasarkan batasan populasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode Pearson Correlation dan Capital Asset Pricing Modelserta program SPSS 17.0. Hasil penelitian menggunakan metode Pearson Correlation menunjukkan bahwa pada tahun 2009 hubungan kedua variabel tersebut bersifat positif dan signifikan. Pada tahun 2010 hubungan kedua variable bersifat negatif dan signifikan. Sedangkan dengan metode Capital Asset Pricing Model dua dari tiga periode penelitian menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut tidak layak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved