Detail Analisis Hubungan Volatilitas Saham dengan Tingkat Pengembalian Saham pada Perusahaan -Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006- 2010 Bibliografi Author: DARMALIE, ANDREW ; Patmadiwiria, Irvin (Advisor); Darmoyo, Syarief (Advisor) Topik: volatilitas; tingkat pengembalian saham; return; risk; dan risiko Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Andrew Darmalie's Undergraduate Theses.pdf (575.36KB; 152 download) Andrew Darmalie-PENDUKUNG.pdf (2.21MB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4929 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Kegiatan investasi yang dilakukan investor dapat menghasilkan tingkat pengembalian (return) dan juga menghadapi risiko (risk). Investor tentunya berharap dengan risiko yang besar akan mendapatkan return yang besar pula. Akan tetapi, beberapa penelitian mengemukakan adanya hubungan negatif antara risiko (volatilitas) dengan return yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, untuk membuktikan adanya hubungan negatif antara tingkat pengembalian saham dengan volatilitas saham. Variabel pada penelitian ini terdiri dari tingkat pengembalian saham yang diukur dengan capital gain (loss) ditambah dengan dividen dan volatilitas saham yang diukur dengan standar deviasi. Data penelitian menggunakan closing price. Populasi penelitian terdiri dari 425 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2006 - 2010. Berdasarkan batasan populasi yang telah ditetapkan diperoleh 39 perusahaan sebagai populasi penelitian, kemudian terpilih 36 perusahaan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling untuk mengetahui perusahaan menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pearson correlation dan program SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 hubungan kedua variabel bersifat negatif dan signifikan, sedangkan pada tahun 2009 hubungan kedua variabel bersifat positif dan signifikan. Pada tahun 2008 terjadi krisis global yang juga menimpa Indonesia dan berdampak negative pada pasar modal. Sedangkan pada tahun 2009 diadakan pemilihan umum presiden-wakil presiden periode 2009-2014 yang direspon positif oleh pelaku pasar modal. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved