| Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai negara mengenai investasi dan variabel-variabel yang mempengaruhinya menggunakan berbagai metode. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai determinan total investasi di Indonesia pada periode 2002:M1-2009:M12. Penelitian ini menggunakan metode Error Correction Model. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya uji stasioneritas data, uji kointegrasi, uji metode Error Correction Model, uji stabilitas menggunakan Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM) dan CUSUM of Squares Test (CUSUMQ) yang dikembangkan oleh Brown, Durbin, dan Evans (1975) terhadap model-model dalam penelitian ini. Model pertama adalah model dasar investasi, model kedua adalah model dasar investasi yang disubtitusi dengan variabel penunjang investasi dan model ketiga adalah model dasar investasi yang disubtitusi dengan variabel ketidakpastian ekonomi. Untuk menjelaskan fenomena gejolak ekonomi yang terjadi, pada model kedua dan ketiga akan disubtitusi variabel dummy kedalam persamaan jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek serta secara bersama-sama kedalam persamaan jangka panjang dan penyesuain jangka pendek. Teknik yang digunakan adalah intercept dummies |