Detail Analisis Fenomena Monday Effect Pada Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009 Bibliografi Author: SOENARDI, MARGARETH ; Patmadiwiria, Irvin (Advisor); Baskoro, Josef Tjahjo (Advisor) Topik: Analisis; Fenomena Monday Effect; Saham LQ 45; Bursa Efek Indonesia Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Margareth Soenardi's Undergraduate Theses.pdf (1.06MB; 97 download) Margaret S C FEA-4580-Pendukung.pdf (51.6KB; 5 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4580 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Monday Effect merupakan fenomena dalam dunia keuangan yang berbicara mengenai anomali tingkat return saham pada hari Senin. Selama ini banyak penelitian yang dilakukan di pasar modal berbagai negara untuk mengetahui fenomena Monday Effect tersebut dengan berbagai metode. Penulis menggunakan sampel Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 dalam melakukan penelitian ini. Data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa penutupan indeks setiap harinya yang kemudian dicari return per harinya. Penulis menggunakan Uji T Berpasangan Satu Sisi untuk mengetahui apakah terjadi fenomena Monday Effect atau tidak setiap tahunnya. Hasil Uji T Berpasangan Satu Sisi membuktikan bahwa terjadi fenomena Monday Effect pada tahun 2008 dan 2009, sedangkan pada tahun 2007 tidak terjadi fenomena Monday Effect. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved