| Sebelum melakukan investasi di pasar modal, terlebih dahulu harus melakukan analisis dan evaluasi dengan menggunakan semua informasi yang relevan untuk menentukan tingkat return dan risiko yang dapat diterima oleh investor. Salah satu alat strategi pemilihan saham yaitu melalui teori keseimbangan pasar, yaitu Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang memprediksi keterkaitan antara return suatu saham dengan risikonya. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat faktor yang empengaruhi ekspektasi return saham yaitu tingkat risiko yang diukur dengan beta saham dan laju inflasi. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yang digunakan untuk melihat hubungan ketiga variabel independen (Risk dan Laju Inflasi) terhadap variabel dependen (Ekspektasi Return). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Risk dan Laju Inflasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Ekspektasi Return saham pada periode penelitian. |