Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah salah satu indikasi kondisi ekonomi dari negara ini
yang mencerminkan laju pertumbuhan di berbagai sektornya.Dengan adanya pemain asing yang berinvestasi di pasar modal di Indonesia maka otomatis bursa Indonesia terkait dengan bursa luar negeri.Hal ini terbukti pada saat terpuruknya perekonomian di Amerika Serikat pada tahun 2008, bursa Indonesia juga ikut terpengaruh.
Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh yang signifikan dari pergerakan indeks DJIA terhadap pergerakan indeks sektoral di BEI,
sehingga terlihat seberapa kuat pengaruh perekonomian Amerika mempengaruhi sektor-sektor perekonomian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan indeks DJIA sebagai variabel independen dan sembilan indeks sektoral BEI sebagai variabel dependennya.Adapun rentang waktu penelitian yang
digunakan adalah dari bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Juni 2008.Penulis mengambil data indeks bulanan, baik untuk DJIA maupun
untuk indeks kesembilan sektor di BEI. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar indeks sektoral di BEI terkena pengaruh yang signifikan dari pergerakan DJIA.Namun ada juga dua sektor yang tidak terkena pengaruh signifikan dari pergerakan indeks DJIA |