Penulis melakukan penelitian tentang penghitungan harga wajar opsi beli serta opsi jual tipe Eropa dengan menggunakan Binomial Option Pricing
Model dan Black Scholes Model. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui manakah dan dua metode tersebut yang memberikan hash paling mendekati harga aktual di pasar. Penelitian ini menggunakan data IBM Corporation mulai dan periode Mei 2006 sampai dengan Desember 2008. Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Black Scholes Model memberikan penghitungan harga wajar opsi IBM yang Iebih mendekati harga aktual di pasar. |