Penelitian mi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel indeks Dow Jones dan indeks NASDAQ terhadap kenaikan atau penurunan Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG). Model regresi linear berganda digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan melakukan analisis data indeks harian dengan periode penelitian Januari 2007 sampal November 2007. Analisis hasil regresi dilakukan setelah variabel bebas dan gejala-gejala
asumsi kiasik yang dianggap penting yaitu: multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dalam penelitian mi ditemukan bahwa variabel indeks Dow Jones berpengaruh positif dengan tidak signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sedangkan vaniabel indeks NASDAQ berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). |