model matematik untuk menentukan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar amerika  

Oleh:

Halim, Siana ; Rahardjo, Jani ; Adelia, Shirley

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI - non-atma jaya
Dalam koleksi: Jurnal Teknik Industri vol. 1 no. 1 (Dec. 1999), page 30-40.
Topik: ARCH; GARCH; YWE; MLE; Heteroskedasticity
Fulltext: 30.pdf (105.29KB)

Isi artikel

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan nilai estimasi pada parameter-parameter yang terdapat pada model-model heteroskedastik, khususnya dalam Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH(1) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity- GARCH(1,1). Model-model ini akan digunakan untuk menentukan, meramalkan dan memperbaharui nilai parameter dari nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika. Nilai estimasi pada model ARCH(1) dan GARCH(1,1) diperoleh dengan metode iteratif yang diturunkan dari estimasi maksimum likelihood baku dan nilai awalnya didapat dari pendekatan Yule Walker. Penentuan nilai parameter yang diperbaharui akan diestimasi dengan menggunakan pendekatan model ARIMA(p,d,q). Model-model heteroskedastik memberikan nilai pendekatan nilai tukar yang baik bahkan memberikan nilai peramalan yang baik pula, namun demikian model ini belum dapat mendeteksi terjadinya loncatan yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan situasi politik di Indonesia.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali