Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham pada BEJ  

Oleh:

Iramani, Rr. ; Mahdi, Ansyori

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol. 8 no. 2 (Nov. 2006), page 63-70.
Topik: Stock Return; Monday Effect; Week Four Effect; Rogalski Effect
Fulltext: Rr. Iramani_Ansyori Mahdi.pdf (176.39KB)

Isi artikel

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hari perdagangan dan Monday Effect di Bursa Efek Jakarta. Sampel dipilih dengan menggunakan Purposive Sampling. Sampel terdiri dari 38 saham yang masuk dalam LQ45 selama Januari-Desember 2005. Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis meliputi ANOVA, Uji Satu Rata-rata dan Uji Dua Rata-rata Sampel Bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi day of the week effect serta fenomena week four effect, namun penelitian tidak berhasil membuktikan adanya Rogalski effect di BEJ.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali