Memprediksi Kondisi Perbankan Melalui Pendekatan Solvency Secara Dinamis  

Oleh:

Indira ; Muljawan, Dadang

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Bulletin of Monetary Economics and Banking (ex: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan) vol. 1 no. 2 (Sep. 1998), page 169-184.
Topik: Prediksi Perbankan; Solvency; Dinamis
Fulltext: Indira & Dadang Muljawan.pdf (94.5KB)

Isi artikel

Munculnya krisis keuangan dan perbankan yang terjadi di suatu negara ditandai oleh beberapa indikator seperti tingginya kredit bermasalah, kesulitan likuiditas serta insolvensi dari lembaga keuangan maupun perbankan. Terdapat beberapa konsep yang menerangkan definisi krisis perbankan, pertama adalah penilaian terhadap negative net present value dari cashflow dan kedua adalah penilaian terhadap net worth dari lembaga keuangan atau perbankan. Apabila otoritas pengawasan perbankan dapat mengetahui secara akurat dan bahkan memprediksi tingkat solvency untuk masa yang akan datang akan sangat membantu dalam menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil agar sistem perbankan selalu berada dalam kondisi solvent. Insolvency dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas aktiva perbankan, buruknya permodalan serta sebab-sebab secara makro yang tidak secara langsung mempengaruhi kondisi perbankan. Namun berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal perbankan melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang dapat dianggap sebagai proxies dari kesehatan bank serta dengan menggunakan metoda Discriminant Analysis diperoleh beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kondisi solvency. Faktor-faktor tersebut adalah kualitas aktiva produktif, kecukupan modal (CAR) dan likuiditas. Faktor-faktor penentu tersebut tidak berdiri sendiri, namun memiliki interkorelasi antara satu dengan lainnya dalam satu jangka waktu tertentu. Interkorelasi antar variabel berdasarkan fungsi waktu dinyatakan dalam matrix system. Berdasarkan matrix system dapat diprediksi kondisi faktor-faktor penentu satu periode yang akan datang dan kondisi solvency perbankan baik secara individual maupun global. Melalui pengembangan lebih lanjut dengan mengidentifikasi variabel-variable mikro serta makro yang memiliki korelasi dengan kondisi solvency perbankan, metode ini dapat digunanakan sebagai dasar dalam membangun sistem pengawasan dini (early warning model) guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis perbankan dimasa mendatang.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali