Mengkaji Efektivitas Penggunaan ARIMA dan VAR dalam Melakukan Proyeksi Permintaan Uang Kartal di Indonesia  

Oleh:

Untoro

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Bulletin of Monetary Economics and Banking (ex: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan) vol. 10 no. 1 (Jul. 2007), page 49-83.
Topik: Uang Kartal; ARIMA; VAR; Proyeksi
Fulltext: 4. Untoro (49-84).pdf (163.83KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: BB62.3 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan model yag dapat memproyeksikan posisi uang kartal di masyarakat. Dengan data bulanan pendekatan ARIMA (12,1,13) mampu memproyeksikan posisi uang kartal hingga 12 periode ke depan dengan tingkat deviasi sebesar 2,6% atau lebih baik dibanding pendekatan model VAR yang menggunakan variabel uang kartal, net foreign asset (NFA), kredit perbankan, nilai tukar, indeks harga saham gabungan, dan cadangan devisa (reserve). Hasil dengan model VAR memberikan deviasi proyeksi 5,2% (model VAR tanpa ADD factor) dan 6,5 % (model VAR dengan ADD factor). Dengan deviasi yang rendah tersebut maka model ARIMA (12,1,13) dapat dipergunakan oleh pihak otoritas moneter dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan uang kartal masyarakat.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali