Detail ANALISIS PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DALAM KELOMPOK SAHAM LQ-45 PERIODE TAHUN 2005 Bibliografi Author: Meidius, Roy ; PRASETIO, SATRIO (Advisor) Topik: PORTOFOLIO; SAHAM Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2006     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Roy Meidius's Undergraduate Theses.pdf (419.83KB; 74 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-5545 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Bagi investor yang memiliki dana dan ingin menginvestasikannya, investor dapat berinvestasi di pasar modal, sesuai dengan minat dan ketertarikannya pada sekuritas atau gabungan beberapa jenis saham dalam portofolio. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan menganalisis saham–saham untuk masuk ke dalam pemilihan portofolio saham optimal. Salah satu resiko yang dihadapi investor dalam berinvestasi pada pasar modal adalah resiko likuiditas, berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih saham–saham yang telah tiga kali berturut-turut tercantum pada kelompok saham LQ-45 selama tahun 2005, dan memiliki tingkat pengembalian rata-rata yang positif. Portofolio saham optimal adalah kumpulan saham-saham yang memiliki nilai Excess Return to Beta (ERB) yang lebih besar dari Cut-off point, kemudian ditentukan proporsi masing-masing saham untuk masuk dalam portofolio. Sahamsaham tersebut antara lain: saham AALI sebesar 17.36 % ; saham ANTM sebesar 24.01 % ; saham BDMN sebesar 2.67 % ; saham BRPT sebesar 3.37 % ; saham KLBF sebesar 37.28 % ; saham UNTR sebesar 1.12 % ; dan saham UNVR sebesar 14.19 %. Tingkat pengembalian yang di dapat dari portofolio saham optimal adalah sebesar 0.011702 /minggu atau sebesar 59.68% /tahun, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat pengembalian pasar yang hanya sebesar 13.77% /tahun dan tingkat suku bunga SBI sebesar 12.75% /tahun. Resiko yang diterima dari portofolio saham optimal adalah sebesar 0.01307, resiko yang diterima dari portofolio saham optimal lebih kecil jika dibandingkan dengan resiko pasar yaitu sebesar 0.02711 selama tahun 2005. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved