Detail Pembentukan Efficient Frontier dI PT BURSA EFEK JAKARTA pada Periode 2002 – 2004 Bibliografi Author: Wangsamulia, Martin ; Pratikto, Adji (Advisor) Topik: Efficient Fraontier; Bursa Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Martin Wangsamulia's 1 Undergraduate Theses.pdf (1.34MB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-179 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Salah satu cara mengurangi risiko yang harus dihadapi oleh investor di dalam berinvestasi di dunia keuangan dengan membuat portofolio dan berbagai macam sekuritas dan instrumen keuangan. Portofolio yang dibentuk ini memiliki berbagai macam tingkat pengembalian (return) dan risiko yang harus dihadapi oleh investor. Selain itu tidak semua portofolio tersebut memberikan return yang maksimal dengan risiko yang cenderung kecil. Untuk itu diperlukan suatu cara untuk mengetahul lokasi portofolio yang memberikan return yang maksimal dengan tingkat risiko yang tertentu. OIeh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengusulkan metode alternatif untuk mengetahui lokasi dari portofolio yang memberikan return yang maksimal dengan tingkat risiko yang tertentu tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membentuk batas efisien (efficient frontier) dari berbagai macam portofolio. Pembentukan effcient frontier ini dilakukan berdasarkan atas dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah Pembentukan effcient frontier dan aset risiko. Sedangkan yang kedua adalah Pembentukan effcient frontier dengan menambahkan tingkat bunga bebas risiko (risk free lending and borrowing). Dari hasil penelitian diketahui bahwa risiko memilki hubungan yang pasitif dengan return portofolio. Akan tetapi, hubungan positif ini hanya terbukti pada portofolio pembentuk efficient frontier. Dari 21 portofolio yang dibentuk,hanya sepuluh portofolio yang membentuk efficient frontier dengan portofolio J sebagam global minimum-variance portfolio. Sedangkan efficient frontier with risk free lending and borrowing dalam penelitian ini bertentangan dengan teori yang mendasarinya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved